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Nada melhor do que começar falando de como começar =D
Geralmente procuramos cursos para ampliar nossos conhecimentos ou aprimora-los, bom, eu nunca cheguei oficialmente fazer um curso oficial da microsoft, tenho mta vontade, só nao tenho muito tempo e dinheiro disponivel. Então fico estudnado pela internet mesmo sem ganhar certificado nenhum por enquanto.
A Microsoft tem uma ferramente que localiza o treimento MS (MicroSoft) mais perto de voce...
http://www.microsoft.com/learning/Classlocator/ (ingles)
Basta informar o nome ou código do curso...
Outra coisa super legal que eu mesmo uso muito (em ingles tambem) são os treinamentos de e-learnings da Microsoft, principalmente atravez do https://www.dreamspark.com/default.aspx , o CIEE (Centro de Integraçao Empresa Escola) fez parceria com a Microsoft, e atravez do seu cadastro do CIEE vc consegue usufluir do conteudo FULL do dreamspark... Mas se vc ainda n é do CIEE e quer estudar utilizando as ferramentas Microsoft, la se dispoe de mtos programas na versão "Express", o proprio visual studio, entre outros.
Então é isso ai, fica a dica de onde começar a procurar o que estudar... e a partir dai, se vai looooonge!
Bons estudos!